В книге рассматривается связь между динамическим программированием и марковскими процессами. Использую идеи и методы этих разделов математики, автор предлагает метод выбора оптимального поведения в системах, описываемых управляемыми марковскими процессами с непрерывным и дискретным временем. Предлагается хорошо разработанная схема вычислений. Материал излагается с использованием простого математического аппарата и иллюстрируется большим числом примеров. Это делает книгу доступной широкому кругу читателей. Книга может быть полезна инженерам, математикам, специалистам, работающим в областях эконометрики, исследования операций и военных приложений, а также студентам и аспирантам различных вузов, интересующимся указанными вопросами.