Подобно многим выдающимся актерам русского театра конца прошлого века, Давыдов начал свою сценическую деятельность в провинции. Периодическая печать тех лет зачастую не объективно освещала театральную жизнь. Отрывочные и случайные сведения о спектаклях, антрепризах, анекдоты об актерах не дают возможности составить достаточное представление о провинциальном театре. Тем ценнее мемуары, посвященные театру той поры. Среди них значительная роль принадлежит "Рассказу о прошлом" В. Н. Давыдова, записанному биографом актера А. М. Брянским.